PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, VPN returned 84.73% vs 9.71% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VPN и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и SHLD

2026 (YTD)202520242023
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%11.45%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between VPN and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов VPN и SHLD

Секторы
VPN
SHLD

Недвижимость

58.0%

-

Технологии

30.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VPN
58.0%
SHLD

-

Технологии

VPN
30.6%
SHLD
11.8%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
SHLD

-

Финансовые услуги

VPN
0.9%
SHLD

-

Сырьевые материалы

VPN

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

VPN

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

VPN

-

SHLD

-

Энергетика

VPN

-

SHLD

-

Здравоохранение

VPN

-

SHLD

-

Промышленность

VPN

-

SHLD
88.2%

Коммунальные услуги

VPN

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с IDGTVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

VPN vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
0.41

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
0.74

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.08

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

0.49

+6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

1.30

+19.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

0.41

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.00

-1.23

Просадки

Сравнение просадок VPN и SHLD

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-20.10%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-20.10%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-18.85%

+18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-3.19%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

7.51%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и SHLD

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 7.16%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.81%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

19.35%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

24.05%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

21.13%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.13%

+0.77%

Сравнение комиссий VPN и SHLD

И VPN, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и SHLD

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

VPN and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.81%) compared to VPN (7.16%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, VPN leads with 84.73% vs 9.71% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, VPN has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VPN has performed better with a 84.73% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPN and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

VPN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.56% for SHLD.

VPN is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

VPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор