Сравнение VPN с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
VPN и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPN и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и QYLD
VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
VPN vs. QYLD — Ранг доходности на риск
VPN
QYLD
Сравнение VPN c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.00 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.61 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.57 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 10.32 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.00 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VPN и QYLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и QYLD
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и QYLD
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -24.75% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -10.84% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -24.61% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -1.84% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -3.89% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 1.65% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и QYLD
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.90% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 7.50% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 16.43% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 14.84% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 15.51% | +6.32% |