PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 15.53%/yr vs 31.86%/yr for PSI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности VPN и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%.

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%28.77%

Correlation

The correlation between VPN and PSI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.63

The correlation between VPN and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPN и PSI

Секторы
VPN
PSI

Недвижимость

58.0%

-

Технологии

30.6%
97.6%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VPN
58.0%
PSI

-

Технологии

VPN
30.6%
PSI
97.6%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
PSI

-

Финансовые услуги

VPN
0.9%
PSI

-

Сырьевые материалы

VPN

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

VPN

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

VPN

-

PSI

-

Энергетика

VPN

-

PSI

-

Здравоохранение

VPN

-

PSI

-

Промышленность

VPN

-

PSI
2.4%

Коммунальные услуги

VPN

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с IDGTVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQ
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

VPN vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
5.58

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
5.11

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.69

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

13.59

-6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

49.28

-28.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.90, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

5.58

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VPN и PSI

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-62.96%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.48%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-41.07%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-44.85%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-15.94%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.26%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и PSI

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 7.16%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

13.60%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

30.09%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

37.75%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

37.85%

-16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

35.09%

-13.19%

Сравнение комиссий VPN и PSI

VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и PSI

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPN and PSI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to VPN (7.16%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 31.86% vs 15.53% for VPN. On fees, VPN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VPN has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 31.86% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

VPN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.05% for PSI.

VPN is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 3.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор