Сравнение VPN с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VPN и IRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 24.14% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 24.14%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
IRM
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN vs. IRM — Ранг доходности на риск
VPN
IRM
Сравнение VPN c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.70 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.15 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.96 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 2.32 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.70 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.94 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VPN и IRM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и IRM
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IRM в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.23% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и IRM
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и IRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -55.71% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -25.15% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -39.03% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -16.21% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -13.21% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 10.47% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и IRM
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 8.15%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.03% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 23.37% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 32.70% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 29.32% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 29.31% | -7.48% |