Сравнение IRM с ^W2DOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или ^W2DOW.
Корреляция
Корреляция между IRM и ^W2DOW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IRM и ^W2DOW
Основные характеристики
IRM:
0.01
^W2DOW:
0.26
IRM:
0.21
^W2DOW:
0.42
IRM:
1.03
^W2DOW:
1.06
IRM:
0.01
^W2DOW:
0.24
IRM:
0.02
^W2DOW:
0.72
IRM:
13.87%
^W2DOW:
4.46%
IRM:
31.17%
^W2DOW:
12.19%
IRM:
-55.71%
^W2DOW:
-93.05%
IRM:
-38.82%
^W2DOW:
-9.81%
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у ^W2DOW с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 14.30% против 1.62% соответственно.
IRM
-25.89%
-11.79%
-33.72%
0.97%
35.34%
14.30%
^W2DOW
-0.20%
-6.34%
-6.70%
-1.04%
7.71%
1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IRM и ^W2DOW
IRM
^W2DOW
Сравнение IRM c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IRM и ^W2DOW
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ^W2DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и ^W2DOW
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.