PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRM с ^W2DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IRM с ^W2DOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW).

Доходность

Сравнение доходности IRM и ^W2DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRM и ^W2DOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRM
Iron Mountain Incorporated		22.69%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%
^W2DOW
Dow Jones Global ex-U.S. Index		2.66%28.20%3.13%12.35%-18.59%5.68%9.26%18.37%-16.52%24.67%

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у ^W2DOW с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 18.28% против 6.34% соответственно.

IRM

1 день
-1.17%
1 месяц
-7.76%
С начала года
22.69%
6 месяцев
0.57%
1 год
20.25%
3 года*
28.35%
5 лет*
27.05%
10 лет*
18.28%

^W2DOW

1 день
3.95%
1 месяц
-5.93%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.60%
1 год
25.72%
3 года*
13.08%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iron Mountain Incorporated

Dow Jones Global ex-U.S. Index

Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с PSTGIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с WY
Часто сравнивают с ^W2DOW:
^W2DOW с KRG^W2DOW с SPY^W2DOW с VICI

Доходность на риск

IRM vs. ^W2DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^W2DOW
Ранг доходности на риск ^W2DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRM c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRM^W2DOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.66

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.17

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.66

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

11.16

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRM vs. ^W2DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ^W2DOW равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и ^W2DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRM^W2DOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.66

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.34

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.46

Корреляция

Корреляция между IRM и ^W2DOW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IRM и ^W2DOW

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ^W2DOW.

Загрузка...

Показатели просадок

IRM^W2DOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.71%

-93.05%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-11.18%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.03%

-32.21%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-43.58%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-7.66%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-19.45%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

2.67%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и ^W2DOW

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRM^W2DOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

6.90%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.35%

10.32%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

14.96%

+17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

13.35%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

14.81%

+14.49%