PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRM с ^W2DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IRM с ^W2DOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRM (Iron Mountain Incorporated) is a stock, while ^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index) is an index. Over the past 10 years, IRM returned 19.88%/yr vs 6.87%/yr for ^W2DOW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRM и ^W2DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность 58.30%, что значительно выше, чем у ^W2DOW с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 19.88% против 6.87% соответственно.

IRM

1 день
1.80%
1 месяц
-1.10%
С начала года
58.30%
6 месяцев
56.05%
1 год
34.53%
3 года*
37.50%
5 лет*
28.39%
10 лет*
19.88%

^W2DOW

1 день
-1.38%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.41%
1 год
26.42%
3 года*
16.05%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRM и ^W2DOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRM
Iron Mountain Incorporated		58.30%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%
^W2DOW
Dow Jones Global ex-U.S. Index		11.45%28.20%3.13%12.35%-18.59%5.68%9.26%18.37%-16.52%24.67%

Correlation

The correlation between IRM and ^W2DOW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1998 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iron Mountain Incorporated

Dow Jones Global ex-U.S. Index

Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с WYIRM с VOO
Часто сравнивают с ^W2DOW:
^W2DOW с KRG^W2DOW с SPY^W2DOW с VICI

Доходность на риск

IRM vs. ^W2DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^W2DOW
Ранг доходности на риск ^W2DOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRM c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRM^W2DOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.95

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.88

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.27

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

8.49

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRM vs. ^W2DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ^W2DOW равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и ^W2DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRM^W2DOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.95

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.38

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IRM и ^W2DOW

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки ^W2DOW в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ^W2DOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRM^W2DOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.71%

-61.60%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-11.18%

-13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

-14.47%

-24.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.03%

-32.21%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-43.58%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.58%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-19.33%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

3.03%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и ^W2DOW

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRM^W2DOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

3.71%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.44%

11.31%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.54%

13.06%

+18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

13.53%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

14.89%

+14.70%

Часто задаваемые вопросы

IRM and ^W2DOW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRM has higher volatility (7.50%) compared to ^W2DOW (3.71%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs ^W2DOW's -61.60%.

^W2DOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRM и ^W2DOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор