PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRM с ^W2DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRM и ^W2DOW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IRM и ^W2DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,279.69%
115.37%
IRM
^W2DOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.01

^W2DOW:

0.26

Коэф-т Сортино

IRM:

0.21

^W2DOW:

0.42

Коэф-т Омега

IRM:

1.03

^W2DOW:

1.06

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.01

^W2DOW:

0.24

Коэф-т Мартина

IRM:

0.02

^W2DOW:

0.72

Индекс Язвы

IRM:

13.87%

^W2DOW:

4.46%

Дневная вол-ть

IRM:

31.17%

^W2DOW:

12.19%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

^W2DOW:

-93.05%

Текущая просадка

IRM:

-38.82%

^W2DOW:

-9.81%

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у ^W2DOW с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 14.30% против 1.62% соответственно.


IRM

С начала года

-25.89%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

-33.72%

1 год

0.97%

5 лет

35.34%

10 лет

14.30%

^W2DOW

С начала года

-0.20%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

-6.70%

1 год

-1.04%

5 лет

7.71%

10 лет

1.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и ^W2DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
IRM: 0.19
^W2DOW: 0.26
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRM: 0.43
^W2DOW: 0.42
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRM: 1.06
^W2DOW: 1.06
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IRM: 0.15
^W2DOW: 0.24
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
IRM: 0.41
^W2DOW: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^W2DOW равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и ^W2DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.26
IRM
^W2DOW

Просадки

Сравнение просадок IRM и ^W2DOW

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ^W2DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.82%
-9.81%
IRM
^W2DOW

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и ^W2DOW

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.41%
5.30%
IRM
^W2DOW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab