PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPN с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и ARK Innovation ETF (ARKK).

VPN и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VPN и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPN и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%31.77%

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

VPN

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQVPN с IDGT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий VPN и ARKK

VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

VPN vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.02

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.66

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.40

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

3.60

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.02

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.23

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между VPN и ARKK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и ARKK

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VPN и ARKK

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

VPNARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-80.97%

+41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-31.35%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-77.23%

+38.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-55.71%

+48.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-29.81%

+17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

12.16%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и ARKK

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 8.22%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPNARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

12.59%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

27.62%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

42.55%

-19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

46.38%

-24.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

40.11%

-18.28%