Сравнение VPMCX с VWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VWUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и VWUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 14.83% против 17.34% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VWUSX
И VPMCX, и VWUSX имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
VPMCX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск
VPMCX
VWUSX
Сравнение VPMCX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | VWUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.57 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.98 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.68 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 2.20 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.57 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.39 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VWUSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VWUSX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности VWUSX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VWUSX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VWUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -73.31% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -19.15% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -42.18% | +16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -42.18% | +9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -16.06% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -22.89% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.91% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VWUSX
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.11% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 13.35% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 23.65% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 26.96% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 24.60% | -5.54% |