PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с VTSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMCX с VTSMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - VPMCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VTSMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VPMCX returned 17.54%/yr vs 14.84%/yr for VTSMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VPMCX charges 0.38%/yr vs 0.14%/yr for VTSMX.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VTSMX по среднегодовой доходности: 17.54% против 14.84% соответственно.

VPMCX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.74%
1 год
58.87%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.22%
10 лет*
17.54%

VTSMX

1 день
0.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.20%
1 год
29.24%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMCX и VTSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.53%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		11.68%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%

Correlation

The correlation between VPMCX and VTSMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1992 г.

0.93

The correlation between VPMCX and VTSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX
Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с TRBCXVTSMX с VOOVTSMX с VTCLXVTSMX с IOO

Доходность на риск

VPMCX vs. VTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXVTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.36

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
3.22

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.42

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.22

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.04

14.87

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. VTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа VTSMX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXVTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.36

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VTSMX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VTSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMCXVTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-55.38%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.93%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-19.63%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-25.43%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-34.98%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.25%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-8.89%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.93%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VTSMX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMCXVTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.00%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.21%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

12.21%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.36%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.41%

+0.77%

Сравнение комиссий VPMCX и VTSMX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VTSMX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности VTSMX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.03%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		0.93%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%

Часто задаваемые вопросы

VPMCX and VTSMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (5.85%) compared to VTSMX (3.00%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs VTSMX's -55.38%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMCX и VTSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор