Сравнение VPMCX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.83% против 9.31% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VTMGX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
VPMCX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
VPMCX
VTMGX
Сравнение VPMCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.79 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.35 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.44 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 9.56 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.29 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VTMGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VTMGX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности VTMGX в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VTMGX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -60.58% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.67% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -29.71% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -35.68% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -9.01% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -14.74% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.97% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VTMGX
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.83% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 11.28% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 16.68% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 15.65% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.45% | +2.61% |