Сравнение VPMCX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPMCX показывает доходность -2.77%, а VPMAX немного выше – -2.75%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.83% против 16.91% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VPMAX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VPMCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VPMCX
VPMAX
Сравнение VPMCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.78 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.30 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.76 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 16.16 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VPMAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VPMAX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VPMAX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -48.32% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.75% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -25.21% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -32.65% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -8.80% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -6.61% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.20% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.72% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.72% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 22.09% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 28.98% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 20.17% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.11% | -1.05% |