Сравнение VPMCX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.83% против 8.72% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и TVRIX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
VPMCX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
VPMCX
TVRIX
Сравнение VPMCX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.43 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.48 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 6.06 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и TVRIX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и TVRIX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -39.36% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -8.45% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -24.87% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -39.36% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -9.20% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -6.10% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.06% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и TVRIX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.44% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 7.84% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 12.61% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 14.46% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 17.80% | +1.26% |