Сравнение VPMCX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.83% против 11.71% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и PROVX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VPMCX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VPMCX
PROVX
Сравнение VPMCX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.77 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.26 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.00 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 3.81 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.77 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и PROVX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и PROVX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -57.65% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.54% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -27.48% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -27.48% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -10.07% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -13.23% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.29% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и PROVX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.20% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 8.81% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 14.60% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 15.59% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.12% | +2.94% |