PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMCX с FFRHX

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - VPMCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, VPMCX returned 18.09%/yr vs 4.94%/yr for FFRHX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VPMCX charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 18.09% против 4.94% соответственно.

VPMCX

1 день
2.62%
1 месяц
7.58%
С начала года
28.11%
6 месяцев
28.43%
1 год
60.67%
3 года*
27.18%
5 лет*
16.76%
10 лет*
18.09%

FFRHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.32%
1 год
5.89%
3 года*
7.17%
5 лет*
5.40%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMCX и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		28.11%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.71%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between VPMCX and FFRHX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2000 г.

0.21

The correlation between VPMCX and FFRHX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VPCCXVPMCX с VGHCXVPMCX с VWELX
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

VPMCX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPMCXFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.50

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
5.94

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.87

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

4.97

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.22

17.11

+6.10

VPMCX vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и FFRHX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMCXFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-22.20%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-1.19%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-3.29%

-17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-5.90%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-22.20%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-1.15%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.35%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и FFRHX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMCXFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

0.66%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

1.63%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

2.37%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

2.88%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

4.14%

+15.18%

Сравнение комиссий VPMCX и FFRHX

VPMCX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и FFRHX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности FFRHX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		12.77%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VPMCX and FFRHX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (8.42%) compared to FFRHX (0.66%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs FFRHX's -22.20%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMCX и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор