Сравнение VPMCX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.83% против 23.66% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и BPTRX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
VPMCX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
VPMCX
BPTRX
Сравнение VPMCX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.38 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.85 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 10.35 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и BPTRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и BPTRX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и BPTRX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -64.11% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.79% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -49.87% | +24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -51.26% | +18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -8.65% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -13.82% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.08% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и BPTRX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.78% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 22.21% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 33.35% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 33.90% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 32.72% | -13.66% |