Сравнение VPMCX с BLUEX
VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VPMCX returned 18.19%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VPMCX charges 0.35%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 18.19% против 9.75% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 25.45%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 53.98%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 18.19%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам VPMCX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 25.45% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between VPMCX and BLUEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VPMCX and BLUEX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPMCX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
VPMCX
BLUEX
Сравнение VPMCX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPMCX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.91 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | -0.55 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | -1.26 | +22.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и BLUEX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPMCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -54.27% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.19% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.56% | -12.19% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -21.87% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -29.06% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -8.72% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -13.36% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.26% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и BLUEX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPMCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 4.01% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 8.33% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 10.48% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 10.72% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.57% | +2.74% |
Сравнение комиссий VPMCX и BLUEX
VPMCX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и BLUEX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 13.04% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
VPMCX and BLUEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMCX has higher volatility (9.14%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs BLUEX's -54.27%.
VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPMCX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор