Сравнение VPMAX с VHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или VHCOX.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VHCOX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPMAX показывает доходность 14.37%, а VHCOX немного ниже – 13.83%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VHCOX по среднегодовой доходности: 12.78% против 5.70% соответственно.
VPMAX
14.37%
-2.39%
2.69%
21.24%
13.37%
12.78%
VHCOX
13.83%
-2.04%
3.28%
19.71%
5.54%
5.70%
Основные характеристики
| VPMAX | VHCOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 5.96 | 6.61 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 14.28% |
| Макс. просадка | -48.32% | -61.19% |
| Текущая просадка | -4.02% | -6.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VHCOX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VHCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMAX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VHCOX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VHCOX в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 0.62% | 0.70% | 0.80% | 0.35% | 0.43% | 0.73% | 0.83% | 0.68% | 0.69% | 0.58% | 0.58% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VHCOX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VHCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VHCOX
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.