PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPMAX с VHCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMAX и VHCOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VPMAX с VHCOX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или VHCOX.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMAX:

0.21

VHCOX:

0.21

Коэф-т Сортино

VPMAX:

0.38

VHCOX:

0.38

Коэф-т Омега

VPMAX:

1.05

VHCOX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VPMAX:

0.17

VHCOX:

0.17

Коэф-т Мартина

VPMAX:

0.59

VHCOX:

0.58

Индекс Язвы

VPMAX:

5.92%

VHCOX:

6.14%

Дневная вол-ть

VPMAX:

21.28%

VHCOX:

21.99%

Макс. просадка

VPMAX:

-55.03%

VHCOX:

-54.41%

Текущая просадка

VPMAX:

-5.96%

VHCOX:

-6.38%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VHCOX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.52% соответственно.

VPMAX

С начала года

1.35%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

-2.05%

1 год

4.54%

3 года

11.52%

5 лет

14.54%

10 лет

9.47%

VHCOX

С начала года

-0.13%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-3.18%

1 год

4.68%

3 года

10.74%

5 лет

13.64%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VPMAX и VHCOX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.

VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMAX и VHCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMAX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCOX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VHCOX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности VHCOX в 8.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		6.62%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%5.61%5.13%5.99%6.87%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		8.17%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%4.55%5.66%5.30%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VHCOX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке VHCOX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VHCOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VHCOX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеют волатильность 5.98% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...