PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMAX с VHCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMAX и VHCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.57%
-5.34%
VPMAX
VHCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMAX:

0.58

VHCOX:

0.50

Коэф-т Сортино

VPMAX:

0.81

VHCOX:

0.70

Коэф-т Омега

VPMAX:

1.13

VHCOX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VPMAX:

0.77

VHCOX:

0.45

Коэф-т Мартина

VPMAX:

2.86

VHCOX:

2.61

Индекс Язвы

VPMAX:

3.33%

VHCOX:

3.33%

Дневная вол-ть

VPMAX:

16.34%

VHCOX:

17.49%

Макс. просадка

VPMAX:

-48.32%

VHCOX:

-61.19%

Текущая просадка

VPMAX:

-10.40%

VHCOX:

-12.85%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у VHCOX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VHCOX по среднегодовой доходности: 11.77% против 5.07% соответственно.


VPMAX

С начала года

6.76%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-6.56%

1 год

7.54%

5 лет

10.59%

10 лет

11.77%

VHCOX

С начала года

6.10%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-5.31%

1 год

6.72%

5 лет

4.09%

10 лет

5.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMAX и VHCOX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.


VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMAX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.580.50
Коэффициент Сортино VPMAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.810.70
Коэффициент Омега VPMAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.12
Коэффициент Кальмара VPMAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.770.45
Коэффициент Мартина VPMAX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.862.61
VPMAX
VHCOX

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCOX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
0.50
VPMAX
VHCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VHCOX

Ни VPMAX, ни VHCOX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
0.00%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%1.03%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.00%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VHCOX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VHCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.40%
-12.85%
VPMAX
VHCOX

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VHCOX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 9.91%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.91%
11.25%
VPMAX
VHCOX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab