Сравнение VPMAX с VHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у VHCOX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VHCOX по среднегодовой доходности: 16.91% против 14.30% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VHCOX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.
Доходность на риск
VPMAX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
VPMAX
VHCOX
Сравнение VPMAX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.21 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.76 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.87 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 7.74 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.21 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VHCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VHCOX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности VHCOX в 9.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VHCOX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -54.76% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -27.59% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.78% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -9.29% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -10.04% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.36% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VHCOX
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.31% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 13.05% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 21.60% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 19.64% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 20.22% | -0.11% |