Сравнение VPMAX с VBTLX
VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VPMAX returned 16.96%/yr vs 1.38%/yr for VBTLX. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VBTLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 16.96% против 1.38% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 12.48%
VBTLX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 3.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VPMAX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.12% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.39% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Correlation
The correlation between VPMAX and VBTLX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | -0.18 |
The correlation between VPMAX and VBTLX shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPMAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VPMAX
VBTLX
Сравнение VPMAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPMAX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.09 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 0.65 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 1.59 | +14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VBTLX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VBTLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPMAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -18.81% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -2.89% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -4.86% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -17.98% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -18.81% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -2.97% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -2.67% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.18% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VBTLX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPMAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 1.06% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 2.97% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 3.74% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 6.01% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 4.98% | +14.43% |
Сравнение комиссий VPMAX и VBTLX
VPMAX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VBTLX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VBTLX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.70% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.15% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
VPMAX and VBTLX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMAX has higher volatility (6.43%) compared to VBTLX (1.06%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs VBTLX's -18.81%.
VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPMAX и VBTLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор