PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPMAX с POGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMAX с POGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VPMAX returned 17.19%/yr vs 17.10%/yr for POGRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.66%/yr for POGRX.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 22.83%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 25.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMAX имеют среднегодовую доходность 17.19%, а акции POGRX немного отстают с 17.10%.

VPMAX

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.23%
6 месяцев
17.70%
С начала года
22.83%
1 год
46.87%
3 года*
25.17%
5 лет*
15.73%
10 лет*
17.19%

POGRX

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
19.11%
С начала года
25.47%
1 год
52.26%
3 года*
27.07%
5 лет*
16.08%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMAX и POGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		22.83%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
POGRX
PRIMECAP Odyssey Growth Fund		25.47%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%

Correlation

The correlation between VPMAX and POGRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.95

The correlation between VPMAX and POGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

PRIMECAP Odyssey Growth Fund

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VPCCX
Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL

Доходность на риск

VPMAX vs. POGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPMAXPOGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.60

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.45

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.70

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

14.91

+2.37

VPMAX vs. POGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGRX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и POGRX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и POGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMAXPOGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-51.63%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-14.40%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-22.13%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-26.85%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.29%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.27%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.11%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.56%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и POGRX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 7.61%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMAXPOGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

8.07%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

17.38%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

20.43%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

20.08%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

20.59%

-1.26%

Сравнение комиссий VPMAX и POGRX

VPMAX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии POGRX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и POGRX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что меньше доходности POGRX в 19.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGRX
PRIMECAP Odyssey Growth Fund		19.84%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.40%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VPMAX and POGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POGRX has higher volatility (8.07%) compared to VPMAX (7.61%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs POGRX's -51.63%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMAX и POGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор