PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMAX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 16.91% против 19.12% соответственно.

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий VPMAX и PAGRX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPMAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.74

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.49

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

3.21

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.16

16.28

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между VPMAX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и PAGRX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и PAGRX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMAXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-55.87%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.80%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-36.52%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-38.01%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-5.77%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-10.09%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.73%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и PAGRX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеют волатильность 6.72% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMAXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.77%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

13.91%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

25.69%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

24.53%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

24.49%

-4.38%