PortfoliosLab logo
Сравнение VPMAX с VQNPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMAX и VQNPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
491.87%
208.83%
VPMAX
VQNPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMAX:

0.20

VQNPX:

-0.07

Коэф-т Сортино

VPMAX:

0.42

VQNPX:

0.07

Коэф-т Омега

VPMAX:

1.06

VQNPX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VPMAX:

0.20

VQNPX:

-0.06

Коэф-т Мартина

VPMAX:

0.76

VQNPX:

-0.17

Индекс Язвы

VPMAX:

5.39%

VQNPX:

9.03%

Дневная вол-ть

VPMAX:

20.68%

VQNPX:

23.25%

Макс. просадка

VPMAX:

-55.03%

VQNPX:

-61.71%

Текущая просадка

VPMAX:

-10.62%

VQNPX:

-18.08%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VQNPX по среднегодовой доходности: 9.01% против 4.71% соответственно.


VPMAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-5.59%

1 год

3.09%

5 лет

14.50%

10 лет

9.01%

VQNPX

С начала года

-6.18%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-13.49%

1 год

-2.12%

5 лет

6.17%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMAX и VQNPX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VQNPX в 0.32%.


График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VQNPX: 0.32%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMAX и VQNPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMAX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMAX: 0.20
VQNPX: -0.07
Коэффициент Сортино VPMAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMAX: 0.42
VQNPX: 0.07
Коэффициент Омега VPMAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMAX: 1.06
VQNPX: 1.01
Коэффициент Кальмара VPMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMAX: 0.20
VQNPX: -0.06
Коэффициент Мартина VPMAX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMAX: 0.76
VQNPX: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа VQNPX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.07
VPMAX
VQNPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VQNPX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VQNPX в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.08%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
1.03%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VQNPX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки VQNPX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VQNPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-18.08%
VPMAX
VQNPX

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VQNPX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
13.88%
VPMAX
VQNPX