PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMAX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 16.91% против 9.64% соответственно.

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий VPMAX и DFIEX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

VPMAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.95

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.55

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

2.57

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.16

10.07

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.27

Корреляция

Корреляция между VPMAX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и DFIEX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и DFIEX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMAXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-62.22%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.01%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-28.66%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-41.04%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-7.75%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-12.26%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.81%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и DFIEX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 6.72%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMAXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.09%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

10.45%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

15.90%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

15.65%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

16.35%

+3.76%