Сравнение VPLS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VPLS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и VTI
VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPLS vs. VTI — Ранг доходности на риск
VPLS
VTI
Сравнение VPLS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.54 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.30 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.48 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и VTI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и VTI
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и VTI
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -55.45% | +51.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -12.30% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -5.54% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -8.08% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.60% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.48% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 9.75% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 19.02% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 17.41% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 18.29% | -13.62% |