PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с VCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPLS с VCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) are both funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past year, VPLS returned 5.91% vs 6.04% for VCPIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for VCPIX.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPLS показывает доходность 0.64%, а VCPIX немного ниже – 0.62%.

VPLS

1 день
-0.21%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.04%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPLS и VCPIX

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.64%7.86%2.72%2.82%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.62%8.01%2.83%2.48%

Correlation

The correlation between VPLS and VCPIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.95

The correlation between VPLS and VCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с FLDRVCPIX с TRBUX

Доходность на риск

VPLS vs. VCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSVCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.70

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.53

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.23

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

7.25

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. VCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSVCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.17

+1.07

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VCPIX

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLSVCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-17.33%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.72%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.12%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-6.60%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.83%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VCPIX

Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеют волатильность 1.27% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLSVCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.23%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.60%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.57%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

5.69%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

5.69%

-1.08%

Сравнение комиссий VPLS и VCPIX

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VCPIX

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что сопоставимо с доходностью VCPIX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.74%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VPLS and VCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPLS has higher volatility (1.27%) compared to VCPIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs VCPIX's -17.33%.

VCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPLS и VCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор