PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с IBHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с IBHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI).

VPLS и IBHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VPLS и IBHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPLS и IBHI

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%8.33%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IBHI с доходностью -0.24%.

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC

Сравнение комиссий VPLS и IBHI

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHI в 0.35%.

IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

VPLS vs. IBHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c IBHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSIBHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.74

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.66

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

9.17

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. IBHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHI равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и IBHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSIBHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.62

+0.64

Корреляция

Корреляция между VPLS и IBHI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и IBHI

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности IBHI в 6.88%

TTM2025202420232022
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%0.00%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и IBHI

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки IBHI в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и IBHI.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLSIBHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-13.65%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-4.48%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.89%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.96%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.81%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и IBHI

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.74%, в то время как у iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLSIBHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.02%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.84%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

5.87%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

8.12%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

8.12%

-3.45%