PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с CPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с CPLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).

VPLS и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VPLS и CPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPLS и CPLS

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%1.46%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.04%6.91%1.65%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью -0.04%.

VPLS

1 день
0.43%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

AB Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с CAAACPLS с FIBR

Сравнение комиссий VPLS и CPLS

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPLS в 0.33%.

CPLS
AB Core Plus Bond ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

VPLS vs. CPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c CPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSCPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.02

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.45

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.77

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

5.62

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. CPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPLS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и CPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSCPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.88

+0.38

Корреляция

Корреляция между VPLS и CPLS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и CPLS

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности CPLS в 4.68%

TTM202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.77%4.78%4.52%0.18%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.68%4.66%4.71%0.23%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и CPLS

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и CPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLSCPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-4.43%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.65%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.59%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.25%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.84%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и CPLS

Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеют волатильность 1.74% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLSCPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.76%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.58%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

4.43%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

4.86%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.86%

-0.19%