Сравнение CPLS с EYEG
CPLS (AB Core Plus Bond ETF) and EYEG (AB Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, CPLS returned 5.19% vs 5.83% for EYEG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CPLS charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for EYEG.
Доходность
Сравнение доходности CPLS и EYEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPLS показывает доходность 0.36%, а EYEG немного выше – 0.37%.
CPLS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EYEG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLS и EYEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 0.36% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 0.37% | 7.42% | 3.17% | 1.41% |
Correlation
The correlation between CPLS and EYEG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between CPLS and EYEG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLS vs. EYEG — Ранг доходности на риск
CPLS
EYEG
Сравнение CPLS c EYEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLS | EYEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.06 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.03 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLS | EYEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CPLS и EYEG
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, примерно равная максимальной просадке EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и EYEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLS | EYEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -4.66% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.84% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.94% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.25% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.97% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и EYEG
AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Corporate Bond ETF (EYEG) имеют волатильность 1.38% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLS | EYEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.41% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 3.17% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.36% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.47% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.47% | -0.65% |
Сравнение комиссий CPLS и EYEG
CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и EYEG
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности EYEG в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.62% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.94% | 6.07% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CPLS and EYEG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EYEG has higher volatility (1.41%) compared to CPLS (1.38%). In terms of maximum drawdown, CPLS dropped -4.43% vs EYEG's -4.66%.
On 1-year performance, EYEG leads with 5.83% vs 5.19% for CPLS. On fees, EYEG is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EYEG has performed better with a 5.83% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EYEG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CPLS.
EYEG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.62% for CPLS.
CPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EYEG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.33% for CPLS and 0.30% for EYEG.
CPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPLS и EYEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор