PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с EYEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

CPLS и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и EYEG

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%1.65%1.21%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с CAAACPLS с FIBR
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB

Сравнение комиссий CPLS и EYEG

CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

CPLS
AB Core Plus Bond ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.79

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.32

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

3.93

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYEG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.91

-0.04

Корреляция

Корреляция между CPLS и EYEG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и EYEG

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности EYEG в 5.00%

TTM202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и EYEG

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, примерно равная максимальной просадке EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-4.66%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.37%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.77%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.26%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.13%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и EYEG

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у AB Corporate Bond ETF (EYEG) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.12%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.97%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

5.29%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

5.54%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.54%

-0.68%