PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

VPLS и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VPLS и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPLS и CAAA

2026 (YTD)20252024
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%4.06%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.17%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.17%.

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARYCAAA с DCRE

Сравнение комиссий VPLS и CAAA

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

VPLS vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.68

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.43

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.75

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

9.74

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.91

-0.66

Корреляция

Корреляция между VPLS и CAAA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и CAAA

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и CAAA

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLSCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-2.24%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.08%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.42%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.52%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.59%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и CAAA

Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLSCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.20%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.20%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

3.34%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

3.23%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

3.23%

+1.44%