PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с VB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.83%/yr vs 11.61%/yr for VB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности VPL и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.83% против 11.61% соответственно.

VPL

1 день
0.34%
1 месяц
0.55%
С начала года
26.86%
6 месяцев
28.52%
1 год
47.21%
3 года*
20.80%
5 лет*
9.81%
10 лет*
10.83%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
28.72%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		26.86%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VPL and VB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.71

The correlation between VPL and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и VB

Секторы
VPL
VB

Технологии

22.6%
17.2%

Промышленность

20.5%
20.8%

Финансовые услуги

19.3%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.3%

Сырьевые материалы

7.3%
4.8%

Здравоохранение

5.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.1%

Недвижимость

4.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.4%

Энергетика

1.6%
4.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.3%

Технологии

VPL
22.6%
VB
17.2%

Промышленность

VPL
20.5%
VB
20.8%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
VB
12.6%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
VB
11.3%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
VB
4.8%

Здравоохранение

VPL
5.0%
VB
11.1%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
VB
3.1%

Недвижимость

VPL
4.3%
VB
7.6%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
VB
3.4%

Энергетика

VPL
1.6%
VB
4.7%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

VPL vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.73

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.47

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.21

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

11.80

+1.80

VPL vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и VB

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-59.56%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-8.98%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-25.36%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-28.15%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-42.05%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-8.43%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.44%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и VB

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

5.41%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

12.24%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

16.68%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

20.80%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

21.44%

-3.97%

Сравнение комиссий VPL и VB

VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и VB

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.80%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and VB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (10.01%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.61% vs 10.83% for VPL. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.61% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for VPL.

VPL has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.18% for VB.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.05% for VB.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор