Сравнение VPL с SDCI
VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. VPL is passively managed, while SDCI is actively managed. Over the past 5 years, VPL returned 9.81%/yr vs 19.07%/yr for SDCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VPL charges 0.08%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности VPL и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 23.24%.
VPL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.83%
SDCI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 23.24%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPL и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 26.86% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.65% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 23.24% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between VPL and SDCI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between VPL and SDCI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPL vs. SDCI — Ранг доходности на риск
VPL
SDCI
Сравнение VPL c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPL | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.26 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 10.91 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPL и SDCI
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPL | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -45.79% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -9.04% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -11.96% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -18.55% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -7.31% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -11.56% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.70% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и SDCI
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPL | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 3.46% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 14.34% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 16.93% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.47% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.07% | +0.40% |
Сравнение комиссий VPL и SDCI
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и SDCI
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SDCI в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.99% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.80% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
VPL and SDCI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPL has higher volatility (10.01%) compared to SDCI (3.46%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, SDCI leads with 19.07% vs 9.81% for VPL. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.07% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.80% for VPL.
VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.70% for SDCI.
VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPL и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор