Сравнение VPL с LTPZ
VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.83%/yr vs 0.75%/yr for LTPZ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VPL charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности VPL и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 10.83% против 0.75% соответственно.
VPL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.83%
LTPZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.50%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение доходности по годам VPL и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 26.86% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.53% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Correlation
The correlation between VPL and LTPZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2009 г. | -0.05 |
The correlation between VPL and LTPZ shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPL vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
VPL
LTPZ
Сравнение VPL c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPL | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 0.52 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 1.11 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPL и LTPZ
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPL | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -40.99% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -7.00% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -16.27% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -40.99% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -40.99% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -32.66% | +29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -12.44% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.28% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и LTPZ
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPL | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 2.55% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 6.54% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 9.19% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.87% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.07% | +2.40% |
Сравнение комиссий VPL и LTPZ
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и LTPZ
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности LTPZ в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.22% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.80% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
VPL and LTPZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPL has higher volatility (10.01%) compared to LTPZ (2.55%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs LTPZ's -40.99%.
On 10-year performance, VPL leads with 10.83% vs 0.75% for LTPZ. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.83% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 2.80% for VPL.
VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.20% for LTPZ.
VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPL и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор