PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с IJR

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.77%/yr vs 11.86%/yr for IJR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности VPL и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 23.22%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.86% соответственно.

VPL

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.94%
С начала года
27.27%
6 месяцев
26.71%
1 год
44.98%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.77%

IJR

1 день
0.78%
1 месяц
6.63%
С начала года
23.22%
6 месяцев
20.27%
1 год
36.39%
3 года*
16.48%
5 лет*
6.95%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		27.27%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		23.22%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between VPL and IJR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.68

The correlation between VPL and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и IJR

Секторы
VPL
IJR

Технологии

28.2%
14.7%

Промышленность

18.5%
15.7%

Финансовые услуги

17.8%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.1%

Сырьевые материалы

7.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.0%

Здравоохранение

4.4%
12.0%

Недвижимость

3.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.8%

Энергетика

1.3%
6.0%

Технологии

VPL
28.2%
IJR
14.7%

Промышленность

VPL
18.5%
IJR
15.7%

Финансовые услуги

VPL
17.8%
IJR
17.9%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.4%
IJR
13.1%

Сырьевые материалы

VPL
7.1%
IJR
4.6%

Коммуникационные услуги

VPL
4.9%
IJR
3.0%

Здравоохранение

VPL
4.4%
IJR
12.0%

Недвижимость

VPL
3.8%
IJR
7.3%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.2%
IJR
3.8%

Коммунальные услуги

VPL
1.4%
IJR
1.8%

Энергетика

VPL
1.3%
IJR
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

VPL vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.09

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.01

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.26

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

14.30

-1.29

VPL vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и IJR

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-58.15%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-8.68%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-28.02%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-28.02%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-44.36%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

0.00%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-9.26%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.58%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и IJR

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

4.95%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

12.14%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

17.71%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

21.40%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

22.87%

-5.35%

Сравнение комиссий VPL и IJR

VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и IJR

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности IJR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.63%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and IJR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (11.63%) compared to IJR (4.95%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 11.86% vs 10.77% for VPL. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.86% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for VPL.

VPL has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.11% for IJR.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор