Сравнение VPL с FLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).
VPL и FLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и FLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 2.62% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 13.05% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 13.05%.
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
FLTW
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 60.86%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и FLTW
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLTW в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPL vs. FLTW — Ранг доходности на риск
VPL
FLTW
Сравнение VPL c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.22 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.91 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.01 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 16.28 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VPL и FLTW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и FLTW
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FLTW в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 2.22% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и FLTW
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и FLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -38.00% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -15.81% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -38.00% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -7.55% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -8.57% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.89% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и FLTW
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеют волатильность 9.81% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 10.06% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 18.45% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 27.53% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 22.06% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.30% | -4.19% |