Сравнение VPL с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
VPL и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.84% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 9.19% против 1.76% соответственно.
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
EWM
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и EWM
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
VPL vs. EWM — Ранг доходности на риск
VPL
EWM
Сравнение VPL c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.76 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.41 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.10 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 11.53 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.11 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VPL и EWM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и EWM
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что сопоставимо с доходностью EWM в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.29% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и EWM
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -89.19% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -9.09% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -23.84% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -43.81% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -8.24% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -31.98% | +20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.44% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и EWM
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 5.96% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.29% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 15.87% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.62% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.36% | +0.74% |