PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с EWM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index while EWM tracks the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.76%/yr vs 2.46%/yr for EWM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности VPL и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 10.76% против 2.46% соответственно.

VPL

1 день
-5.86%
1 месяц
1.56%
С начала года
25.73%
6 месяцев
25.83%
1 год
47.86%
3 года*
22.03%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.76%

EWM

1 день
-1.03%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.71%
1 год
18.03%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.53%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		25.73%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		-0.09%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Correlation

The correlation between VPL and EWM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.61

The correlation between VPL and EWM shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPL и EWM

Секторы
VPL
EWM

Технологии

22.6%

-

Промышленность

20.5%
12.2%

Финансовые услуги

19.3%
50.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.1%

Сырьевые материалы

7.3%
9.9%

Здравоохранение

5.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.5%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.7%

Энергетика

1.6%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
10.9%

Технологии

VPL
22.6%
EWM

-

Промышленность

VPL
20.5%
EWM
12.2%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
EWM
50.5%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
EWM
1.1%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
EWM
9.9%

Здравоохранение

VPL
5.0%
EWM
3.4%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
EWM
5.5%

Недвижимость

VPL
4.3%
EWM

-

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
EWM
4.7%

Энергетика

VPL
1.6%
EWM
2.9%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
EWM
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с VOOEWM с SCHD

Доходность на риск

VPL vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.28

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.83

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.79

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

5.80

+7.91

VPL vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа EWM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и EWM

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-89.19%

+33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-10.14%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-21.31%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-22.76%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-43.81%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-11.71%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-31.78%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.12%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и EWM

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

4.15%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

11.08%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

14.13%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

13.76%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.19%

+1.33%

Сравнение комиссий VPL и EWM

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и EWM

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EWM в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.72%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.66%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and EWM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (11.91%) compared to EWM (4.15%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs EWM's -89.19%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.76% vs 2.46% for EWM. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.76% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

EWM has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.66% for VPL.

VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.49% for EWM.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор