Сравнение VPL с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
VPL и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPL имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции EWJ немного отстают с 9.04%.
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и EWJ
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
VPL vs. EWJ — Ранг доходности на риск
VPL
EWJ
Сравнение VPL c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.49 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.12 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.35 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 8.67 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.49 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.10 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VPL и EWJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и EWJ
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EWJ в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и EWJ
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -60.93% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.59% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -33.14% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.14% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -7.97% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -21.84% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.68% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и EWJ
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.02% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 15.04% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 21.96% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.12% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.32% | -0.21% |