PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с ASEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index while ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.84%/yr vs 7.64%/yr for ASEA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.

Доходность

Сравнение доходности VPL и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у ASEA с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 10.84% против 7.64% соответственно.

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%

ASEA

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.01%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и ASEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.50%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Correlation

The correlation between VPL and ASEA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.66

The correlation between VPL and ASEA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и ASEA

Секторы
VPL
ASEA

Технологии

22.6%

-

Промышленность

20.5%
15.4%

Финансовые услуги

19.3%
58.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

7.3%
2.1%

Здравоохранение

5.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.8%

Недвижимость

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.2%

Энергетика

1.6%
3.5%

Коммунальные услуги

1.6%
4.4%

Технологии

VPL
22.6%
ASEA

-

Промышленность

VPL
20.5%
ASEA
15.4%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
ASEA
58.6%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
ASEA

-

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
ASEA
2.1%

Здравоохранение

VPL
5.0%
ASEA
2.3%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
ASEA
8.8%

Недвижимость

VPL
4.3%
ASEA
2.8%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
ASEA
2.2%

Энергетика

VPL
1.6%
ASEA
3.5%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
ASEA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI

Доходность на риск

VPL vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.87

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.74

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.16

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

8.72

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа ASEA равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.87

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VPL и ASEA

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-44.16%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-8.28%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-22.20%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-22.20%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-44.16%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.81%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-10.66%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.99%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и ASEA

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

3.40%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

11.20%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

14.01%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.66%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.59%

-0.30%

Сравнение комиссий VPL и ASEA

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и ASEA

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности ASEA в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and ASEA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to ASEA (3.40%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs ASEA's -44.16%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.84% vs 7.64% for ASEA. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.84% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

ASEA has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.73% for VPL.

VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.65% for ASEA.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор