PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с VWNEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с VWNEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и VWNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		-1.67%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 14.45% против 11.23% соответственно.

VPCCX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.19%
6 месяцев
8.82%
1 год
33.95%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.45%

VWNEX

1 день
2.14%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.62%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT
Часто сравнивают с VWNEX:
VWNEX с VWELXVWNEX с VTSAXVWNEX с VDIGXVWNEX с FLCSXVWNEX с VTSNXVWNEX с SPYVWNEX с SCHD

Сравнение комиссий VPCCX и VWNEX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPCCX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCCXVWNEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.67

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.05

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.98

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

4.06

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. VWNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCCXVWNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.67

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Корреляция

Корреляция между VPCCX и VWNEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VWNEX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности VWNEX в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		17.05%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		8.03%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VWNEX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VWNEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPCCXVWNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-61.41%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.62%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-21.72%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-40.12%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.91%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-9.92%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VWNEX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPCCXVWNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.40%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.49%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

17.44%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.37%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

19.67%

-1.06%