Сравнение VPCCX с VWNEX
VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VWNEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VPCCX returned 17.09%/yr vs 11.87%/yr for VWNEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VPCCX charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for VWNEX.
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и VWNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPCCX показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 17.09% против 11.87% соответственно.
VPCCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- 30.52%
- 1 год
- 63.34%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 17.09%
VWNEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам VPCCX и VWNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 29.33% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.41% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
Correlation
The correlation between VPCCX and VWNEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г. | 0.91 |
The correlation between VPCCX and VWNEX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPCCX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск
VPCCX
VWNEX
Сравнение VPCCX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPCCX | VWNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 2.87 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.76 | 10.17 | +18.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPCCX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 1.85 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и VWNEX
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VWNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPCCX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -61.41% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -7.89% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -21.72% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -21.72% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -40.12% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -9.85% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.22% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и VWNEX
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPCCX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 2.92% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 8.83% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 12.27% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.32% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 19.64% | -0.88% |
Сравнение комиссий VPCCX и VWNEX
VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и VWNEX
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности VWNEX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 13.34% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.35% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
VPCCX and VWNEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPCCX has higher volatility (6.69%) compared to VWNEX (2.92%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs VWNEX's -61.41%.
VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPCCX и VWNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор