PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPCCX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPCCX с VMNFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VPCCX returned 16.56%/yr vs 5.37%/yr for VMNFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VPCCX charges 0.37%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у VMNFX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 16.56% против 5.37% соответственно.

VPCCX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
19.48%
С начала года
26.55%
1 год
49.52%
3 года*
26.31%
5 лет*
16.35%
10 лет*
16.56%

VMNFX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
19.07%
С начала года
15.32%
1 год
25.40%
3 года*
13.82%
5 лет*
13.96%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPCCX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		26.55%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		15.32%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between VPCCX and VMNFX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.07

Сравнение распределения секторов VPCCX и VMNFX

Секторы
VPCCX
VMNFX

Технологии

27.0%
4.2%

Здравоохранение

22.0%
-0.5%

Промышленность

15.6%
-3.8%

Финансовые услуги

10.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
-1.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
-0.8%

Энергетика

4.9%
0.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
-1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

VPCCX
27.0%
VMNFX
4.2%

Здравоохранение

VPCCX
22.0%
VMNFX
-0.5%

Промышленность

VPCCX
15.6%
VMNFX
-3.8%

Финансовые услуги

VPCCX
10.8%
VMNFX
0.1%

Потребительский циклический сектор

VPCCX
7.5%
VMNFX
-1.1%

Коммуникационные услуги

VPCCX
5.6%
VMNFX
-0.8%

Энергетика

VPCCX
4.9%
VMNFX
0.3%

Сырьевые материалы

VPCCX
2.2%
VMNFX
2.3%

Потребительский защитный сектор

VPCCX
2.1%
VMNFX
-1.0%

Коммунальные услуги

VPCCX
0.1%
VMNFX
0.0%

Недвижимость

VPCCX

-

VMNFX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с VPMAXVPCCX с VPMCXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

VPCCX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPCCXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.16

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.77

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

5.33

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

17.48

+2.50

VPCCX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNFX равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VMNFX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCCXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-26.42%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-4.65%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-5.44%

-14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-6.75%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-25.09%

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-0.56%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-8.72%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.43%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VMNFX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCCXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

2.32%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

5.67%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

7.87%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

7.24%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

6.43%

+12.45%

Сравнение комиссий VPCCX и VMNFX

VPCCX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VMNFX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности VMNFX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.04%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.63%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

VPCCX and VMNFX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (7.17%) compared to VMNFX (2.32%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPCCX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор