PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 14.45% против 1.62% соответственно.

VPCCX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.19%
6 месяцев
8.82%
1 год
33.95%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.45%

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VPCCX и VBTLX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPCCX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCCXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.92

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.33

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.66

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

4.70

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCCXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.92

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.03

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.33

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между VPCCX и VBTLX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VBTLX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		17.05%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VBTLX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPCCXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-18.81%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-2.73%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-18.14%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-18.81%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-2.86%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-2.67%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.97%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VBTLX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPCCXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.55%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

2.59%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

4.36%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

5.98%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

4.97%

+13.64%