PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с POGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPCCX с POGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) are both mutual funds - VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while POGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 10 years, VPCCX returned 17.09%/yr vs 17.39%/yr for POGRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VPCCX charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for POGRX.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у POGRX с доходностью 26.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPCCX имеют среднегодовую доходность 17.09%, а акции POGRX немного впереди с 17.39%.

VPCCX

1 день
0.80%
1 месяц
13.00%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.52%
1 год
63.34%
3 года*
29.17%
5 лет*
16.85%
10 лет*
17.09%

POGRX

1 день
-0.02%
1 месяц
15.42%
С начала года
26.45%
6 месяцев
27.81%
1 год
64.17%
3 года*
29.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPCCX и POGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		29.33%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.45%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%

Correlation

The correlation between VPCCX and POGRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г.

0.96

The correlation between VPCCX and POGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VPMCXVPCCX с VPMAXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX
Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL

Доходность на риск

VPCCX vs. POGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCCXPOGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
3.69

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
4.84

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.65

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.31

4.60

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.76

19.58

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. POGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 3.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGRX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCCXPOGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

3.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и POGRX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и POGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCCXPOGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-51.63%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-14.40%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-22.13%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-26.85%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-35.29%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.13%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.37%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и POGRX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) составляет 6.69%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCCXPOGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.05%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

14.59%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.96%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.60%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

20.47%

-1.71%

Сравнение комиссий VPCCX и POGRX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и POGRX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности POGRX в 19.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		19.68%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.34%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VPCCX and POGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POGRX has higher volatility (7.05%) compared to VPCCX (6.69%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs POGRX's -51.63%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 3.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPCCX и POGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор