Сравнение VPCCX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPCCX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 1.19% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.45% против 19.12% соответственно.
VPCCX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.45%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPCCX и PAGRX
VPCCX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
VPCCX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
VPCCX
PAGRX
Сравнение VPCCX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPCCX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.74 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.49 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.21 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 16.28 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPCCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VPCCX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и PAGRX
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 17.05% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и PAGRX
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPCCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -55.87% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -13.80% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -36.52% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -38.01% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.77% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -10.09% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.73% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и PAGRX
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеют волатильность 6.99% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPCCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.77% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 13.91% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 25.69% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 24.53% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 24.49% | -5.88% |