PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPCCX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с VT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPCCX или VT.

Корреляция

Корреляция между VPCCX и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPCCX:

-0.08

VT:

0.69

Коэф-т Сортино

VPCCX:

0.08

VT:

1.12

Коэф-т Омега

VPCCX:

1.01

VT:

1.16

Коэф-т Кальмара

VPCCX:

-0.05

VT:

0.77

Коэф-т Мартина

VPCCX:

-0.15

VT:

3.39

Индекс Язвы

VPCCX:

7.25%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

VPCCX:

21.96%

VT:

17.78%

Макс. просадка

VPCCX:

-48.32%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

VPCCX:

-8.89%

VT:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.36% против 9.01% соответственно.

VPCCX

С начала года

1.20%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-1.80%

5 лет

9.36%

10 лет

5.36%

VT

С начала года

4.47%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

2.76%

1 год

12.12%

5 лет

14.77%

10 лет

9.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPCCX и VT

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPCCX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPCCX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPCCX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VT

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VT в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.06%1.08%1.25%1.34%0.70%1.23%1.39%1.38%1.07%1.25%1.17%1.25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VT

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -48.32%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VT

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...