Сравнение VPCCX с VT

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 14.45% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VPCCX и VT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VT.

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.