Сравнение VPCCX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPCCX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 1.19% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.45% против 9.64% соответственно.
VPCCX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.45%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPCCX и DFIEX
VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
VPCCX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
VPCCX
DFIEX
Сравнение VPCCX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPCCX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.95 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.55 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.57 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 10.07 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPCCX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VPCCX и DFIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и DFIEX
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 17.05% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и DFIEX
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPCCX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -62.22% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.01% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -28.66% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -41.04% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -7.75% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -12.26% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.81% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и DFIEX
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.99% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPCCX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.09% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 10.45% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 15.90% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 15.65% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 16.35% | +2.26% |