PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		2.89%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 14.64% против 9.26% соответственно.

VPCCX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.89%
6 месяцев
10.32%
1 год
35.05%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

VPCCX vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCCX^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.16

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.36

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.27

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

0.45

+11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCCX^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.16

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.02

+0.66

Корреляция

Корреляция между VPCCX и ^TNX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и ^TNX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPCCX^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-93.78%

+46.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-13.99%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-31.74%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-84.57%

+49.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-46.24%

+40.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-51.38%

+45.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

8.40%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и ^TNX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPCCX^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.90%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.53%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

17.76%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

32.94%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

48.17%

-29.55%