Сравнение VPC с YCS
VPC (Virtus Private Credit ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.17%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VPC charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности VPC и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
VPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам VPC и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.26% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 2.51% |
Correlation
The correlation between VPC and YCS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. YCS — Ранг доходности на риск
VPC
YCS
Сравнение VPC c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.97 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 12.40 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.92 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.12 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VPC и YCS
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -49.56% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -8.30% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -23.05% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -27.32% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | 0.00% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -19.93% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 2.66% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и YCS
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.75% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.32% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 17.27% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 21.10% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 19.01% | +1.55% |
Сравнение комиссий VPC и YCS
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и YCS
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and YCS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.27%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs 1.17% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 0.00% for YCS.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while YCS is Leveraged Currency. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор