Сравнение VPC с YCS
VPC (Virtus Private Credit ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.21%/yr vs 24.30%/yr for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VPC charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности VPC и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам VPC и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 2.41% |
Correlation
The correlation between VPC and YCS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. YCS — Ранг доходности на риск
VPC
YCS
Сравнение VPC c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.61 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 11.41 | -12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и YCS
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -49.56% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -8.30% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -23.05% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -27.32% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | 0.00% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -19.80% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 2.62% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и YCS
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.47% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.85% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 16.54% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 21.09% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.70% | +1.75% |
Сравнение комиссий VPC и YCS
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и YCS
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and YCS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.81%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 24.30% vs 1.21% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 24.30% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 0.00% for YCS.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while YCS is Leveraged Currency. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор