Сравнение VPC с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
VPC и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VPC и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 1.60%.
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и UTES
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
VPC vs. UTES — Ранг доходности на риск
VPC
UTES
Сравнение VPC c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.13 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | 1.56 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.88 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 4.68 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.13 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.81 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.72 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VPC и UTES составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и UTES
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности UTES в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и UTES
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -35.39% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -13.88% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -20.40% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -7.89% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -5.51% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 5.59% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и UTES
Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.51%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.04% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 16.26% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 22.79% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 20.28% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.03% | +0.65% |