PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VPC с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPC и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPC и UTES


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-11.66%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 1.60%.


VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*

UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Private Credit Strategy ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий VPC и UTES

VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

VPC vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPCUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

1.13

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

1.56

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.88

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

4.68

-6.43

VPC vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VPCUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.13

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.81

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.72

-0.54

Корреляция

Корреляция между VPC и UTES составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и UTES

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности UTES в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок VPC и UTES

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


VPCUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-35.39%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-13.88%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-20.40%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-7.89%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.51%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

5.59%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и UTES

Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.51%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VPCUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

8.04%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

16.26%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

22.79%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

20.28%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

20.03%

+0.65%