PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. VPC is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.17%/yr vs 15.66%/yr for UTES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности VPC и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 0.08%.

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и UTES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%19.03%

Correlation

The correlation between VPC and UTES is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.31

Over the past year, the correlation between VPC and UTES has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VPC и UTES

Секторы
VPC
UTES

Финансовые услуги

98.3%

-

Технологии

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

VPC
98.3%
UTES

-

Технологии

VPC
1.3%
UTES

-

Коммуникационные услуги

VPC
0.1%
UTES

-

Промышленность

VPC
0.1%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

VPC
0.1%
UTES

-

Здравоохранение

VPC
0.0%
UTES

-

Энергетика

VPC
0.0%
UTES

-

Сырьевые материалы

VPC

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

VPC

-

UTES

-

Недвижимость

VPC

-

UTES

-

Коммунальные услуги

VPC

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

VPC vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.37

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
0.64

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.08

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.57

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

1.30

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.37

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.70

-0.50

Просадки

Сравнение просадок VPC и UTES

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-35.39%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-13.88%

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-17.62%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-20.40%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-9.26%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.52%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

6.08%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и UTES

Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.27%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

7.40%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

16.95%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

21.27%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

20.60%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

20.16%

+0.40%

Сравнение комиссий VPC и UTES

VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и UTES

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPC and UTES have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.66% vs 1.17% for VPC. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.66% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 1.50% for UTES.

VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while UTES is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.49% for UTES.

UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор