Сравнение VPC с USOY
VPC (Virtus Private Credit ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. VPC is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, VPC returned -12.88% vs 57.29% for USOY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности VPC и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
VPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.26% | -6.75% | 3.62% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between VPC and USOY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.04 |
The correlation between VPC and USOY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. USOY — Ранг доходности на риск
VPC
USOY
Сравнение VPC c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.03 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 7.74 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.89 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.99 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок VPC и USOY
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -17.46% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -14.29% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -5.11% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.47% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 7.42% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и USOY
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.27%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 11.62% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 27.18% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 30.44% | -17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 26.13% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 26.13% | -5.57% |
Сравнение комиссий VPC и USOY
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и USOY
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and USOY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -12.88% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 17.30% for VPC.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор