Сравнение VPC с UGA
VPC (Virtus Private Credit ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.17%/yr vs 25.10%/yr for UGA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VPC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.
VPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам VPC и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.26% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 29.45% |
Correlation
The correlation between VPC and UGA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between VPC and UGA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. UGA — Ранг доходности на риск
VPC
UGA
Сравнение VPC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.47 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 13.25 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 2.32 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.73 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.12 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VPC и UGA
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -86.59% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -14.88% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -26.68% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -38.11% | +13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -12.35% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -36.76% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 6.13% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и UGA
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.27%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 11.66% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 30.41% | -19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 35.14% | -21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 34.38% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 37.27% | -16.71% |
Сравнение комиссий VPC и UGA
И VPC, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и UGA
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.66%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 25.10% vs 1.17% for VPC. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 25.10% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 0.00% for UGA.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while UGA is Oil & Gas. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Concierge Technologies.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор