Сравнение VPC с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
VPC и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPC и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 3.48% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 11.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 3.48%.
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и SPSM
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
VPC vs. SPSM — Ранг доходности на риск
VPC
SPSM
Сравнение VPC c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.92 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | 1.41 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.42 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 5.73 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.92 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VPC и SPSM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и SPSM
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности SPSM в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.59% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и SPSM
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -42.89% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -14.82% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -27.94% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -5.81% | -15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -8.02% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 3.67% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и SPSM
Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.51%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.26% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.94% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 22.56% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 21.54% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 22.98% | -2.30% |