Сравнение VPC с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
VPC и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPC и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и SMDV
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
VPC vs. SMDV — Ранг доходности на риск
VPC
SMDV
Сравнение VPC c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.45 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 0.79 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.77 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 2.24 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.45 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VPC и SMDV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и SMDV
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и SMDV
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -34.12% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -10.94% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -21.23% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -5.79% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -5.99% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.75% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и SMDV
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.34% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.68% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 18.25% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 18.71% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.71% | -0.03% |