Сравнение VPC с MORT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).
VPC и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPC и MORT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.38% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 10.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью -2.38%.
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
MORT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и MORT
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.
Доходность на риск
VPC vs. MORT — Ранг доходности на риск
VPC
MORT
Сравнение VPC c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.20 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | 0.40 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.37 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 1.03 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.20 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VPC и MORT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и MORT
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности MORT в 13.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.07% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и MORT
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и MORT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -70.13% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -14.55% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -42.73% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -23.47% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -15.24% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 5.35% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и MORT
Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.51%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.50% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.63% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 21.00% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 23.72% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 28.81% | -8.13% |